永豐期貨 洪慈憶 / VioletHung

海龜交易策略

海龜交易法是著名的公開交易系統，1983年著名的商品投機家理查德. 丹尼斯在一個交易員培訓班上推廣而聞名於世!!

丹尼斯證明用一套簡單的系統和法則，可以使僅有很少或根本沒有交易經驗的人成為優秀的交易員。

海龜交易系統是一個完整的交易系統，它包括

市場----買賣什麼

頭寸規模----買賣多少

何時買賣止損----何時退出虧損的頭寸

離市----何時退出贏利的頭寸，

策略----如何買賣等。

海龜交易系統有三個特點：其一，是一個完整的交易系統，其法則覆蓋了交易的各個方面。對於交易中所涉及到的每項 決策，系統都會給出答案。其二，是一個機械化的交易系統。正是由於其交易系統的完整性，所以，系統不給交易員留下一點主觀想像決策的餘地。其三，是一個被檢測可以賺錢的交易系統。正是由於此，不管交易員在賺錢還是虧錢時都容易接受信號。

海龜用兩個相關的系統入市，這兩個系統都以唐奇安的通道突破系統（Donchian’s channel breakout system）為基礎，

比如：系統一----以20日突破為基礎的偏短線系統和系統二----以50日突破為基礎的較簡單的長線系統。20日突破可定義為 超過前20天的最高價或最低價。另外，在入市系統上，海龜引入了增加單位和連續性的定義。它認為，一年中大部分利潤可能僅僅來自於兩三次大的贏利交易，因 此增加單位和連續性顯得尤為重要。 海龜認為退出虧損頭寸絕對是至關重要的。

有兩點說明：第一，在你建立頭寸之前，你應該預先確定退出的點位；其 二，如果市場的波動觸及你的價位，你就必須每一次都毫無例外地退出。另外，海龜使用以N為基礎的止損以避免淨值的大幅損失，它能夠適應市場的波動性，並使更不穩定的市場有更寬的止損。 海龜對於贏利頭寸使用以突破為基礎的離市策略。贏利頭寸的正確退出是交易最重要的方面之一，也是海龜系統中唯 一最難的部分。

人具有一種想要早點離市的強烈傾向，但這恰恰使大幅贏利變成微弱贏利的交易。在大幅贏利的交易中，遵守紀律和堅持原則的能力是成功老道的交易員的特徵。 海龜交易策略包括入市指令、快速波動的市場、同步入市信號、買強賣弱和更換期滿合約等。

最後，我們引用理查•鄧尼斯說過的話：“我總是說你們可以在報紙上發表我的交易法 則，沒有人會遵循它們。關鍵在於連續性和紀律。幾乎任何人都能夠羅列一張交易法則的清單，其中的80%與我們教授給我們的學員的一樣。他們所不能做的是帶給他們自信，甚至在情況惡化時仍堅持那些法則。”總之，海龜交易法則在於有信心有紀律連續地應用所學到的法則，這就是海龜們作為交易員成功的秘訣。

[收集自網路.僅供參考]

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